Umgehende durchschnittliche Cross-Strategie Die gleitende durchschnittliche Cross-Strategie basiert einfach auf einem kurzfristigen gleitenden Durchschnitt, der die Trendrichtung liefert, und der langfristige gleitende Durchschnitt, der eine Unterstützung oder einen Widerstandswert für das Währungspaar bietet. Der kurzfristige gleitende Durchschnitt, den wir für diese Strategie verwenden werden, ist der 50-tägige exponentielle gleitende Durchschnitt, und der langfristige gleitende Durchschnitt ist der 200-tägige exponentielle gleitende Durchschnitt, der in den Finanzmärkten weit verbreitet ist, als der langfristige gleitende Durchschnitt der Wahl. Das Prinzip dieses Handels ist, aufzupassen, wenn der Vermögenswert kreuzt und der kurzfristige gleitende Durchschnitt, überqueren den langfristigen gleitenden Durchschnitt. Ein Kreuz von oben nach unten wird als eine Unterbrechung der Unterstützung angesehen und ist ein Verkaufssignal, während ein Kreuz von unten nach oben als Widerstandsbruch gilt und das Signal, um den Preisvorsprung zu handeln, gesehen wird. Um die Trades weiter zu filtern, fügen wir einen ultra-kurzfristigen gleitenden Durchschnitt hinzu, der 14EMA, um den Handelseintrag zu unterstützen. Dies funktioniert, indem sie zeigt, wann der Markt tendiert. Das ist, weil die Strategie am besten in einem Trending-Markt funktioniert, und scheitert oder verzögert in einem Bereich gebundenen Markt. 50 Exponential Moving Average (50 EMA): Signalleitung. 200 Exponential Moving Average (100 EMA): Die Trendlinie Unterstützungsresistenz 14 Exponential Moving Average (14 EMA): Der Eintrag Trigger. Um einen langen Handel zu erledigen, müssen die folgenden Parameter einfallen: Warten Sie, bis der Preis des Währungspaares über 50 exponentielle gleitende Mittelwerte und 200 exponentielle gleitende Durchschnittswerte überschritten hat. Warten Sie, bis die 50 EMA die 200 EMA in Richtung des Trends des Assets überqueren kann. Dann warte auf die 14 EMA, um die 200 EMA und vor allem die 50 EMA in Richtung des Preiskreuzes zu überqueren, um zu bestätigen, dass der Markt tendiert. Die 50 EMA muss über dem 200 EMA liegen, damit das Signal gültig ist. Öffne einen langen Handel am offenen der nächsten Kerze. Der Händler muss sehr vorsichtig sein, diesen Handel nicht zu öffnen, wenn der Markt reicht. Der einzige Weg, den dieser Handel erfolgreich durchführen wird, ist, wenn der Markt tendiert. Deshalb muss der Trader die Richtung der beiden EMA und 200 EMA sehen. Sie müssen beide gesehen werden, um die Richtung zu einer Aufwärtsrichtung zu ändern. Die folgende Tabelle veranschaulicht diese Tatsache: Hier ist ein weiteres Beispiel, das die Handelsbedingungen noch einmal veranschaulicht: Wenn die EMAs in umgekehrter Richtung kreuzen, oder die Preisaktion beginnt, Zeichen zu zeigen, z. B. An einem Widerstandspunkt oder ein bärischer Umkehrleuchter erschienen ist, dann ist es Zeit, den Handel zu verlassen. Um einen kurzen Handel zu erledigen, müssen die folgenden Parameter einfallen: Warten Sie, bis der Preis des Währungspaares unterhalb des 50 exponentiellen gleitenden Durchschnitts und des 200 exponentiellen gleitenden Durchschnitts liegt. Warten Sie, bis die 50 EMA die 200 EMA in Richtung des Trends des Assets überqueren kann. Dann warte auf die 14 EMA, um die 200 EMA und vor allem die 50 EMA in Richtung des Preiskreuzes zu überqueren, um zu bestätigen, dass der Markt tendiert. Die 50 EMA muss über dem 200 EMA liegen, damit das Signal gültig ist. Öffnen Sie einen kurzen Handel am offenen der nächsten Kerze. Beachten Sie noch einmal, dass die 14 EMA (gelb markiert) unter die 200 EMA und 50 EMA gekreuzt hat, während die 50 EMA unter die 200 EMA gekreuzt hat. Wenn die Kreuze alle gleichzeitig und in Richtung des Vermögensverlaufs geschehen, wird ein positives Signal erreicht. NB: Warten Sie immer, bis alle Kreuze gleichzeitig auftreten und warten Sie auf die 14 EMA, um die 50 EMA zu überqueren, um zu bestätigen, dass der Asset tendiert. Über Autor Ich bin ein Forex Analyst, Händler und Schriftsteller. Ich habe eine Karriere geschrieben Artikel für Websites und Zeitschriften, beginnend in der Reisebranche und dann in Forex. Ich verwende eine Kombination von technischer und fundamentaler Analyse in meiner Prognose. Als ich im Jahr 2010 zu Forex4you kam, dachte ich, dass es eine großartige Gelegenheit war, als Analyst für einen internationalen Broker zu arbeiten. Ich stelle technische Prognosen mit klaren Einstiegspunkten und Zielen sowie Artikeln zu Grund - und Handelsthemen zur Verfügung. Viel Glück und glückliches Handeln Related Posts 5. August 2015, 12: 08: GMT 0 25. Juni 2015, 22: 13: GMT 0 30. April 2015, 18: 31: GMT 0New Moving Average Strategies Was ist ein gleitender Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt ist der Durchschnittswert der Preisaktionsdaten, die über einen bestimmten Zeitraum zusammengestellt wurden. In der Regel kommt der gleitende Durchschnitt in Form von Indikatoren, die verwendet werden, um den Trend eines Vermögenswertes zu erarbeiten. Mit anderen Worten, gleitende Mittelwerte können verwendet werden, um die Preiswirkung eines Währungspaares zu überprüfen, wird nach oben oder nach unten gehen. Wenn Sie Ihre MT4-Plattform auf Forex4you überprüfen. Es wird deutlich gesehen, dass der gleitende Durchschnitt zu den TREND-Indikatoren gehört. Durchgehende Durchschnitte erlauben dem Trader etwas Flexibilität, weil es möglich ist, sie zu verwenden, um zu wählen, welche Datenpunkte und Zeiträume sie mit konstruieren sollen. Zum Beispiel können Sie wählen, um die offenen, hoch, niedrig, schließen oder Mittelpunkt einer Handelsspanne und dann studieren, dass gleitenden Durchschnitt über einen Zeitraum, von Tick-Daten zu monatlichen Preis-Daten oder länger. Es gibt mehrere Arten von gleitenden Durchschnitten. Allerdings sind die häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten auf Retail-Forex-Plattformen aufgeführt sind die einfachen, exponentiellen, gewichteten und glatten gleitenden Durchschnitte. Dies sind die, die wir für die Zwecke dieses Artikels konzentrieren werden. Der Schnappschuss oben zeigt, wie man drei gleitende Durchschnitte auf einem Stundenplan für EURJPY zeichnet. Die drei sich bewegenden Mittelwerte sind 10-Perioden-gewichteter gleitender Durchschnitt, ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt und ein 10-Perioden-einfacher gleitender Durchschnitt. Diese gleitenden Durchschnitte werden mit den blauen, roten und goldfarbenen Linien dargestellt. Die drei gleitenden Durchschnitte tragen gewöhnlich unterschiedliche Gewichte, je nachdem, welche Daten sie gewöhnlich sind. Dies wird sich darauf konzentrieren, welchen Bewegungsdurchschnitt der Händler bei der Betrachtung einer Handelsentscheidung verwenden wird. Ohne in eine lange Diskussion über die Mathematik hinter diesen gleitenden Durchschnitten zu gehen, neigen der exponentielle gleitende Durchschnitt und der gewichtete gleitende Durchschnitt dazu, die jüngsten Daten stärker in den Vordergrund zu stellen, während der einfache gleitende Durchschnitt den historischen und aktuellen Daten gleichermaßen in den Vordergrund stellt. Für Handelszwecke haben wir festgestellt, dass der einfache gleitende Durchschnitt die besten Signale aufgrund seines Gleichgewichts bei der Verwendung historischer und aktueller Daten erzeugt. Viele der Strategien, die wir hier besprochen haben, basieren auf den einfachen gleitenden Durchschnitten. Die Beispiele, die in diesem Artikel verwendet werden, legen daher einen maximalen Fokus auf den 10-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt. Die meisten Handelssignale, die auf dem gleitenden Durchschnitt basieren, basieren nicht auf der Verwendung eines einzigen Zeitraums. Vielmehr macht es Sinn, zwei oder sogar drei gleitende Mittelwerte verschiedener Zeiträume zu kombinieren. Dies geschieht in der Regel für die Filterung und Bestätigung. In diesem Sinne, lassen Sie uns auf einige gleitende durchschnittliche Strategien, die Nutzung von mehreren Zeiträume gleitende Durchschnitte zu betrachten. 1. Das Dual Moving Average Crossover System Beachten Sie den Titel und die Verwendung der Wörter Dual und Crossover. Das gibt uns einen Hinweis auf das gesamte Wesen des besprochenen Systems. Bei der Erstellung eines Handelssystems mit gleitenden Durchschnitten ist die Verwendung eines dualen gleitenden durchschnittlichen Crossover-Ansatzes, wie er im Snapshot unten dargestellt ist, in der Regel ein guter Ausgangspunkt. Das System beinhaltet die Verwendung von zwei gleitenden Durchschnitten, in der Regel eine kürzere und längere Periode gleitenden Durchschnitt, und dann verwendet das Kreuz der schnellere Bewegung, kürzere Zeit gleitenden Durchschnitt entweder oberhalb oder unterhalb der longerslower gleitenden Durchschnitt, um eine Trendrichtung zu bestätigen. In dieser Darstellung verwenden wir einen 5-fach einfach gleitenden Durchschnitt und einen 10-fach einfach gleitenden Durchschnitt. Sie sind mit einer dünnen blauen Linie und einer dicken schwarzen Linie dargestellt. In diesem Beispiel sehen wir, dass der 5-Perioden-Gleitende Durchschnitt den 10-fach gleitenden Durchschnitt mehrfach überquert hat, aber es gibt Schlüsselläume, in denen der Crossover von einem Rallye-Trend und einem fallenden Trend begleitet wurde (am Anfang und Ende von Der Zeitrahmen im Diagramm). Die Perioden der Crossover sind durch die roten Pfeile nach unten und grüne Pfeile nach oben angezeigt. Diese roten Pfeile sagen uns, dass die 5-Periode einfach gleitenden Durchschnitt unterhalb der 10-Periode einfach gleitenden Durchschnitt gekreuzt, und der grüne Pfeil zeigt, dass die 5-Periode einfache Umzug hat die 10-Periode einfach gleitenden Durchschnitt auf den Kopf gekreuzt. Wenn wir das gleiche Diagramm wieder betrachten, aber mit einer gewissen Betonung auf den umkreisten Bereich, können wir sehen, dass die Signale, die durch das doppelte Crossover-einfaches gleitendes Durchschnittssystem erzeugt werden, einige Probleme verursachen können, die in diesem Fall Signale liefern, wenn tatsächlich der Markt enden wird Up nirgendwo wegen seiner Reichweite-gebundenen Status zu diesem Zeitpunkt. Also, bevor Sie diese Crossover sehen und denken Sie an sich selbst, dass eine Chance gekommen ist, Tonnen Geld zu machen, denken Sie noch einmal. Nicht nur, dass diese range-bound Situationen auftreten, um die Partei zu ruinieren, aber Sie müssen auch erkennen, dass die gleitenden Durchschnitte einen großen Nachteil haben: gleitende Durchschnitte sind hintere Indikatoren. Sie neigen dazu, den Markt zu verzögern, also zu dem Zeitpunkt, in dem der gleitende Durchschnitt ein Signal gezeigt hat, ist es wahrscheinlich zu spät, um hereinzukommen, und man kann sich dann in den seitlichen Markt oder einen Markt, wo theres kein Trend, der gezeigt wird, eingesperrt sind Im schwarzen kreis Um zu verhindern, dass solche Vorkommnisse Ihren Handel ruinieren, wenn Sie ein doppelt einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover-System verwenden, gibt es einige Ansätze, die Sie bereitstellen können. Diese sind wie folgt: Zuerst wählen Sie das Währungspaar, das Sie am Handel interessiert sind, sowie den Zeitrahmen, den Sie studieren möchten. Dies könnte zB EURUSD auf einer Tageskarte sein. Die zweite ist, eine Zeitspanne ohne Trendvorspannung auszuwählen. Dies geschieht dadurch, dass die zu testende Zeitspanne sowohl einen Trending-Abschnitt als auch einen Nicht-Trending-Abschnitt enthält. Die Eliminierung der Trend-Bias hilft Ihnen, genaue Ergebnisse in Ihrem Test zu erhalten. Führen Sie eine Optimierung durch, um zu ermitteln, welche gleitenden Durchschnittsparameter am besten zu verwenden sind. Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, untersuchen Sie eine völlig andere Zeit, um zu sehen, ob die Ergebnisse, die Sie erhalten haben, repliziert werden können. Sie können wählen, um einen Zeitraum von ein paar Jahren zurück zu wählen, um zu bestätigen, dass die Ergebnisse, die Sie erhalten haben, etwas ist, das immergrüne ist und kann mit Vertrauen in ein paar Monaten oder sogar Jahre verwendet werden. Dieser Schritt ist sehr wichtig. In der Wissenschaft ist es nicht ungewöhnlich, doppelblinde Studien durchzuführen. Dies ist, was dieser Schritt versucht zu imitieren. In Forex kann es ausrufen Out-of-Sample Data Testing. Dies ist der einzige Weg, um festzustellen, ob die Ergebnisse Ihrer Optimierungen den Test der Zeit als ein tragfähiges mechanisches Handelssystem aushalten können. Sie wollen keine Ergebnisse, die nur ein paar Wochen dauern und dann für immer nutzlos werden. 2. Verschieben des durchschnittlichen Preiskanalsystems Das doppelte gleitende durchschnittliche Crossover-System hat eine Reihe von Nachteilen, deren Chefs die Neigung des Systems ist, Peitschen zu erleiden. Deshalb ist es notwendig, mit einem System zu kommen, um dem entgegenzuwirken. Ein Weg, um Whipsaws oder falsche Signale zu überwinden, die mit einem doppelt gleitenden durchschnittlichen Crossover-System erzeugt werden, ist die Bereitstellung eines gleitenden durchschnittlichen Preiskanalsystems. Dies beinhaltet die Verwendung der gleitenden durchschnittlichen Indikator-Set mit einer Periodizität von 20, und separat auf die hohe und auch auf den niedrigen Preis angewendet. Der gleitende Durchschnitt in diesem Fall ist ein 20-Periode einfach gleitenden Durchschnitt der Preis hoch, die die höhere schwarze Linie in der Schnappschuss unten, sowie die 20-Periode einfach gleitenden Durchschnitt der Preis niedrig, was ist die Untere schwarze Linie. Der gleitende durchschnittliche Preiskanal ist der Raum zwischen den beiden schwarzen Linien, während die blaue Linie ein 5-Perioden-einfacher gleitender Durchschnitt des Schlusspreises ist. Die auf dem Schnappschuss angezeigten Kauf - und Verkaufssignale sind mit den entsprechenden Pfeilen markiert: grüne Pfeile für ein Kaufsignal und rote Pfeile für ein Verkaufssignal. Ein Kaufsignal wird gesehen, wenn der 5-fach einfache gleitende Durchschnitt der engen oder der blauen Linie über die obere Grenzlinie des gleitenden durchschnittlichen Preiskanals kreuzt. Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn die blaue Linie unter die untere Linie kreuzt, dargestellt durch den 20-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt des niedrigen. Wir können sehen, dass die Verwendung eines Preiskanals drastisch die Anzahl der Whipsaws reduziert, die mit dem doppelten gleitenden durchschnittlichen Crossover-System gesehen werden, weil es einen viel festeren Filter für Setups erzeugt, dass das Währungspaar passieren muss. Durch die Schaffung von signifikanteren Hürden für die Preisaktion, die vor der Erzeugung eines Handelssignals überwunden wird, werden weniger Signale erzeugt, aber diese Signale sind viel genauer. Es ist in der Regel besser, genauere Signale zu haben, die weniger in der Zahl sind, als so viele Signale erzeugt zu haben, aber mit einem großen Prozentsatz von falschen Signalen, die zu Verlusten auf Trades führen würden. Wenn eine Wahl zwischen einem doppelten gleitenden durchschnittlichen Crossover-System und dem gleitenden durchschnittlichen Preiskanal-System getroffen werden soll, würden die Chancen das Preiskanal-System wegen seiner Überlegenheit bei der Erkennung von Bereichen der Unterstützung und des Widerstands bevorzugen, von denen Trendumkehrungen erwartet werden . Ein Hinweis der Vorsicht. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Währungspaare sich nicht in der gleichen Weise verhalten. Deshalb kann das EURUSD nicht unbedingt für den EURJPY arbeiten. Dies muss bei der Erstellung eines mechanischen Handelssystems unter Verwendung eines der oben beschriebenen gleitenden durchschnittlichen Setups beachtet werden. Es gibt keine magischen Kugeln, und es ist am besten, die Einstellungen für jedes Setup auf allen Währungspaaren zu testen und zu optimieren, die Sie am Handel interessieren. 3. Kombinationsstrategie: Verschieben von durchschnittlichem Crossover beweglichen durchschnittlichen Preiskanal Um noch mehr überlegene Ergebnisse zu erzielen, kann der Händler entscheiden, eine Kombinationsstrategie zu verwenden, in der die gleitenden durchschnittlichen Crossover und gleitenden durchschnittlichen Preiskanaltechniken kombiniert werden. Diese Strategie wird im Snapshot unten gezeigt: Das Preiskanal-System wird auf einem einstündigen Diagramm von AUDJPY angezeigt. Die grünen Pfeile identifizieren, wenn die blaue Linie den 20-fach gleitenden Durchschnitt der höheren Linie kreuzt, was ein 20-fach einfacher gleitender Durchschnitt des Preises hoch ist. Die roten Pfeile zeigen ein Kreuz unterhalb der 20-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt des Preises niedrig. Die Diamanten geben an, wann der 5-Perioden-Gleitender Durchschnitt die 10-Periode überschritten hat. Das wesentliche Element der Strategie ist es, das Beste aus den beiden gleitenden Durchschnittssystemen zu kombinieren, die oben beschrieben wurden. Der ultimative Zweck ist es, das Beste aus den beiden Welten zu bekommen. Was sind diese a) Um weniger, aber genauere Einträge zu erzielen und falsche Handelssignale mit dem gleitenden durchschnittlichen Preiskanal-System zu beseitigen b) Erreiche schnelle Ausgänge, um keine großen Stücke deiner unrealisierten Gewinne wieder auf den Markt zu bringen, indem du das Dual-Moving benutzt Durchschnittliches Crossover-System. Die beliebtesten Moving Averages Mit so vielen Zeiträumen zur Auswahl, welche Einstellungen gelten als der Goldstandard bei der Verwendung von gleitenden Durchschnitten für Forex Trading Einer der beliebtesten Dual Crossover gleitenden durchschnittlichen Einstellungen verwendet die Welt ist die Kombination der 50-Periode Einfacher gleitender Durchschnitt der engen und ein 200-Periode einfacher gleitender Durchschnitt des nahen. Diese Einstellung funktioniert am besten auf der Tageskarte wegen der Länge des Zeitraums, der bei der Einstellung der gleitenden Mittelwerte verwendet wird. Der Snapshot oben ist das Tagesdiagramm des USDCAD und zeigt ein Beispiel dafür, wann der 200-fache gleitende Durchschnitt Unterstützung geleistet hat, während der 50-Perioden-gleitenden Durchschnitt den Widerstand (umkreist auf der blauen Linie). Allerdings funktionieren die Einstellungen am besten für Aktien und weniger für Währungen. Da der Devisenhandel hier im Fokus steht, werden wir Einstellungen vornehmen, die für die Währungen, die die 13-und die 26-Periodenbewegungsdurchschnitte im Tandem sind, sowie die 100 SMA als Trägerresistenzfilter verwendet werden. Die nachstehende Strategie zeigt ein solches Cross-Over-System mit einem 13-wöchigen und einem 26-wöchigen, einfachen gleitenden Durchschnitt des nahen Währungsdiagramms mit der Unterstützung und dem Widerstand für die von der 100 SMA bereitgestellten Trades. Wie funktioniert das? Wir werden nach langen Einsendungen suchen, wenn der Preis über dem 100 SMA liegt und auf der Suche nach einem Bounce auf dieser SMA ist, wenn das Kreuz des 13SMA über dem 26SMA aufgetreten ist. Der farbcodierte MACD kann als Bestätigung für den Handel verwendet werden. Wir werden den täglichen Zeitrahmen für diesen Handel nutzen. Die Tageskarte zeigt eine einzelne Tagesaktivität im Leuchter an. Dies bedeutet, dass ein Händler auf das Risikomanagement achten muss, da die angehaltenen Stopps dem Intraday-Bereich von einigen der Währungen entsprechen (bis zu 100 Pips oder mehr). Es bedeutet also, dass Händler, die diese Strategie verwenden, ein bisschen geduldiger sein sollten, da der Handel Tage dauert, bis er voll ausspielt. Jedes Währungspaar kann verwendet werden, um diese Strategie zu handeln. Indikatoren benötigte Farbcodierte MACD Histogramm 13-wöchiger einfacher gleitender Durchschnitt (13SMA) 26-wöchiger einfacher gleitender Durchschnitt (26SMA) 100-wöchiger einfacher gleitender Durchschnitt (100SMA) Langer Eintrag Der Trader sollte lange auf den Asset eintreten, wenn: Wenn der 13SMA kreuzt Über dem 26SMA nach oben. Der Preis liegt über 100 SMA, oder idealerweise springt es ab. Der farbcodierte MACD ist blau gefärbt. Der Stop-Loss für den langen Einstieg sollte auf ca. 10 8211 15 Pips unter dem Eintrittsleuchter eingestellt werden. Um Gewinn für diesen Handel zu erzielen, kann das Profitziel unter den folgenden Bedingungen liegen: Wenn der 13 SMA ein umgekehrtes Kreuz von über dem 26SMA nach unten führt. Preisunterbrechungen unterhalb der 100 SMA 2X oder 3X der Stop-Loss. Diagramm Beispiel: Schau dir das Diagramm für den AUDJPY an. Dies ist eine Tageskarte, die die Szenarien für lange und kurze Auftragseinstellungen kombiniert. Kurzer Eintrag Ein kurzer Einstieg ist zu sehen, dass es ein entsprechendes Kreuz des 13SMA über dem 26SMA zum Nachteil gibt, während das MACD-Histogramm in der Farbe rot ist und der Preis vom 100SMA widerstanden wird. Der Trader kann dann die kurze Position nehmen, wie durch den roten umkreisten Bereich gezeigt, und nehmen Sie Profit wie folgt: nehmen Sie Profit in dem Bereich, wo die MACD Farbe ändert. Nehmen Sie Profit in der Gegend, wo die Preis-Aktion trifft ein Widerstand Ebene, wie durch neue Tiefen von mehreren Kerzen gekennzeichnet gekennzeichnet. Langer Eintrag Der lange Einstieg wird durch ein Kreuz des 13SMA über die 26SMA nach oben gezeigt, zur gleichen Zeit, dass das MACD Histogramm blau geworden ist und der Preis von der 100SMA abprallt. Profit-Ziele können gleichzeitig eingestellt werden, wenn das umgekehrte Kreuz des 13SMA auf dem 26SMA auftritt oder bei der Preisresistenz. Über Autor Dankra ist ein Forex Trader, der die Märkte seit 7 Jahren gespielt hat. Er handelt auch binäre Optionen und verbringt seine Freizeit mit der Entwicklung von Strategien, die Händler nutzen können, um die Märkte zu schlagen. Er kodiert auch Indikatoren und EAs für die MT4-Plattform. Verwandte Beiträge 5. August 2015, 12: 08: GMT 0 25. Juni 2015, 22: 13: GMT 0 30. April 2015, 18: 31: GMT 0Moving Mittelwerte: Strategien 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt, gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - Einbeziehung in Ihre Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts bewegt und schließt auf der anderen. Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Basiseintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von den Händlern als Signal verwendet werden, um bestehende Longpositionen auszuschließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt einen langfristigen Durchschnitt durchquert. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu ermitteln, dass sich die Dynamik in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Mittelwert über dem Langzeitdurchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und das Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gruppendurchschnitte auf ein Diagramm platzieren und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen übergeht, ist dies in der Regel das primäre Kaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt zu überqueren wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie sie in der Triple-Crossover-Methode gesehen wird, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend fortsetzen wird. Das ist die Frage: Was würde passieren, wenn man sich bewegte Durchschnitte hinzufügt Manche Leute argumentieren, dass wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark sein. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Bedingungen entfällt auf die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 hinzu. Diese Art von Durchschnitt ist gut, um langfristige Trendsreversals zu identifizieren. Filter Ein Filter ist eine Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen zu einem bestimmten Handel zu erhöhen. Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt hinausragt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie einen Auftrag vergeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Gewinn aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie das Boot verpasst. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit abnehmen, da Sie ständig die Kriterien für Ihren Filter anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Sachen, um heraus zu achten, wenn das Filtern sein einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bands um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel, in der Tabelle unten, wird ein 5 Umschlag um einen 25-Tage gleitenden Durchschnitt platziert. Händler werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung nach dem Annähern einer der Ebenen umkehrt. Ein Preis, der über die Band hinausgeht, kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung in Richtung des Mitteldurchschnitts schauen. Wie man mit dem einfachen Umzugsdurchschnitt handeln kann Wie man mit dem einfachen Umzugsdurchschnitt handeln kann So was ist der einfache gleitende Durchschnitt. Sobald Sie anfangen, die Zwiebel zurückzuziehen, ist der einfache gleitende Durchschnitt alles andere als einfach. Dieser Artikel wird eine Vielzahl von Themen abdecken, um nur einige zu nennen, wir diskutieren die einfache gleitende durchschnittliche Formel, populäre gleitende Durchschnitte (5, 10, 200), einige real-bewegliche durchschnittliche Beispiele und wie ein paar Crossover-Strategien. Es gibt ein paar zusätzliche Ressourcen Ich möchte darauf hinweisen, bevor Sie mit dem Artikel (1) Trading Simulator (Sie müssen üben, was Sie gelernt haben) und (2) zusätzliche gleitende durchschnittliche Artikel, um ein breiteres Verständnis der Durchschnittswerte zu bekommen (Displaced Moving Average, Exponential Moving Average, Triple Exponential Moving Average). Einfache bewegliche durchschnittliche Formel Die einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist die grundlegendste der gleitenden Mittelwerte für den Handel verwendet. Die einfache gleitende Durchschnittsformel wird berechnet, indem man den durchschnittlichen Schlusskurs einer Aktie über die letzten x Perioden annimmt. Schauen wir uns ein einfaches gleitendes Mittelbeispiel mit MSFT an. Die letzten fünf Schlusskurse für MSFT sind: Um die einfache gleitende Durchschnittsformel zu berechnen, teilen Sie die Summe der Schlusskurse auf und teilen sie die Anzahl der Perioden auf. 5-Tage-SMA 143.245 28.65 Beliebte Einfache Umzugsdurchschnitte In der Theorie gibt es unendlich viele einfache gleitende Durchschnitte. Wenn du denkst, wirst du mit einigen sonderbaren 46 SMA kommen, um den Markt zu schlagen, lassen Sie mich jetzt aufhören. Es ist wichtig, die gängigsten SMAs zu verwenden, da diese die Mehrheit der Händler täglich nutzen werden. Während ich dich nicht für alle anderen befürworte, ist es wichtig zu wissen, was andere Händler für Hinweise suchen. Im Folgenden sind die gängigsten SMAs auf dem Markt: 5 - SMA - Für den Hyper Trader. Dieser Kurzschluss von einem SMA gibt Ihnen immer Signale. Die beste Verwendung eines 5-SMA ist als Handelsauslöser in Verbindung mit einer längeren SMA-Periode. 10-SMA - beliebt bei den kurzfristigen Händlern. Große Swing Trader und Day Trader. 20-SMA - die letzte Station im Bus für kurzfristige Händler. Jenseits von 20-SMA sehen Sie grundsätzlich primäre Trends. 50-SMA - verwenden Sie den Händler, um mittelfristige Trends abzuschätzen. 50 Periode einfach gleitender Durchschnitt 200-SMA - Willkommen in der Welt der langfristigen Trendfolger. Die meisten Investoren werden nach einem Kreuz über oder unter diesem Durchschnitt suchen, um zu vertreten, wenn die Aktie in einem bullish oder bearish Trend ist. 200 Perioden einfache gleitende durchschnittliche Grundregeln für den Handel mit dem SMA Die meisten Händler werden Ihnen sagen, dass Sie einfache gleitende durchschnittliche Übergänge handeln und die Gewinne fallen vom Himmel. Nun, leider ist das nicht richtig. Oft werden die Bestände über - oder unterdurchschnittlich gezählt, um nur in der primären Richtung fortzufahren. Dies wird Sie auf der falschen Seite des Marktes und unten auf Ihre Positionen zu verlassen. Im Folgenden sind ein paar Möglichkeiten, um Geld zu handeln die SMA. Gehen mit dem primären Trend Suchen Sie nach Aktien, die brechen nach oben oder unten stark Bewerben Sie die folgenden SMAs 5,10,20,40.200, um zu sehen, welche Einstellung ist der Preis der beste Wenn Sie die richtige SMA identifiziert haben, warten Sie auf den Preis zu testen Die SMA erfolgreich und suche nach Preisbestätigung, dass die Aktie die Richtung des primären Trends wieder aufnehmen Geben Sie den Handel auf der nächsten Bar ein Fade the Primary Trend mit zwei einfachen Moving Averages Finden Sie Aktien, die brechen nach oben oder unten stark Wählen Sie zwei einfache gleitende Durchschnitte (Ex 5 und 10) Achten Sie darauf, dass der Preis die 5 SMA oder 10 SMA nicht übermäßig in den letzten 10 Takten berührt hat. Warten Sie, bis der Preis über oder unter den beiden gleitenden Durchschnitten in der Gegenrichtung der Primärer Trend auf der gleichen Bar Geben Sie den Handel auf der nächsten Bar Real-Life Beispiel mit dem primären Trend mit dem SMA Der einfache gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich eine der grundlegendsten Formen der technischen Analyse. Selbst harte Kern-Grundleute werden ein oder zwei Dinge über den Indikator sagen. Ein Trader muss vorsichtig sein, da es unbegrenzte Anzahl von Durchschnitten gibt, die Sie verwenden können und dann werfen Sie die mehrfachen Zeitrahmen in die Mischung und Sie haben wirklich ein unordentliches Diagramm. Unten ist ein Play-by-Play für die Verwendung eines gleitenden Durchschnitts auf einem Intraday-Chart. Im folgenden Beispiel werden wir auf der rechten Seite des Trends bleiben, nachdem wir uns auf eine lange Position gebracht haben. Das untenstehende Diagramm ist von TIBCO (TIBX) am 24. Juni 2011. Einfache bewegliche durchschnittliche Beispiel Beachten Sie, wie die Aktie einen Ausbruch auf dem offenen und geschlossen in der Nähe der Höhe des Leuchters hatte. Ein Breakout-Trader würde dies als eine Gelegenheit nutzen, um auf den Zug zu springen und ihren Halt unter dem Tief der Eröffnungskerze zu platzieren. An dieser Stelle können Sie den gleitenden Durchschnitt nutzen, um die Stärke des aktuellen Trends zu messen. In diesem Diagrammbeispiel verwenden wir den 10-fach einfachen gleitenden Durchschnitt. Einfacher Umzugsdurchschnitt - Wann jetzt zu verkaufen Jetzt schaut man das Diagramm oben an, wie denkst du, du hättest es gewusst, auf der 26,40-Stufe mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt zu verkaufen. Lass mich dir hier helfen. Du hättest keine Ahnung gehabt Weit zu vielen Händlern haben versucht, den einfachen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, um die genauen Verkaufs - und Kaufpunkte auf einem Diagramm vorherzusagen. Ein Händler könnte in der Lage sein, dies auszuschalten mit mehreren Durchschnitten für Auslöser, aber ein Durchschnitt allein wird nicht genug sein. So sparen Sie sich die Zeit und Kopfschmerzen und verwenden Sie die Mittelwerte, um die Stärke der Bewegung zu bestimmen. Nun noch einen Blick auf das Diagramm. Siehst du, wie das Diagramm beginnt zu rollover, wie der Durchschnitt beginnt zu glätten. Ein Breakout-Trader würde sich von dieser Art von Aktivität fernhalten wollen, da das Geld in diesem Beispiel wächst, während die Aktie im Preis steigt. Jetzt wieder, wenn Sie auf dem Kreuz durch den Durchschnitt zu verkaufen, kann dies einige der Zeit zu arbeiten, aber im Laufe der Zeit werden Sie am Ende verlieren Geld nach Ihnen Faktor in Provisionen. Wenn Sie mir nicht glauben, versuchen Sie einfach kaufen und verkaufen auf der Grundlage, wie die Preis-Chart kreuzt oder unter einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Denken Sie daran, wenn es so einfach wäre, würde jeder Händler in der Welt Geld über die Faust machen. Flat Simple Moving Average Lets einen weiteren Blick auf den einfachen gleitenden Durchschnitt und den primären Trend. Ich nenne es gern das heilige Gral-Setup. Dies ist die Einrichtung, die Sie in Büchern und Seminaren sehen werden. Kaufen Sie einfach den Ausbruch und verkaufen Sie, wenn die Aktie unter der Preisaktion überquert. Die unten ist eine Intraday-Chart der Sina Corporation (SINA) vom 24. Juni 2011. Schau mal an, wie die Preisliste sauber über dem 20-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt bleibt. Simple Moving Average - Perfektes Beispiel Isnt, dass ein schönes Diagramm Sie kaufen auf der offenen bei 80 und verkaufen auf der Nähe bei 92. Eine schnelle 15 Gewinn an einem Tag und Sie didnt haben, um einen Finger zu heben. Das Gehirn ist eine lustige Sache. Ich erinnere mich, ein Diagramm wie dieses zu sehen, als ich zuerst im Handel anfing und dann würde ich das Setup kaufen, das die morgendliche Tätigkeit abgestimmt hat. Ich würde nach der gleichen Art von Volumen und Preis Aktion suchen, nur um später in das Gesicht von der Realität geschlagen, wenn mein Spiel nicht auch Trend. Das ist die wahre Herausforderung beim Handel, was auf einem Chart gut funktioniert, wird auf der anderen Seite nicht gut funktionieren. Denken Sie daran, die 20-SMA funktionierte gut in diesem Beispiel, aber Sie können nicht bauen ein Geld machen System aus einem Spiel. Real-Life Beispiel gegen den primären Trend mit dem SMA Eine andere Möglichkeit, mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt zu handeln, ist, dem Trend entgegenzuwirken. Eines der höheren Wahrscheinlichkeitsspiele ist, um Lückenbewegungen zu begegnen. Es gab eine Reihe von Studien über Lücken. Abhängig von der Periode an der Börse (60s flache Linie, Ende der 90er Jahre Boom oder Volatilität der 2000er Jahre) ist eine sichere Annahme, dass Lücken 50 der Zeit füllen werden. Eine weitere Validierung, die ein Trader verwenden kann, wenn man den Zähler in der Nähe oder über den einfachen gleitenden Durchschnitt hat. Im folgenden Beispiel hatte die FSLR eine solide Lücke von 4. Nach der Lücke stieg die Aktie stark an. Sie müssen sehr vorsichtig sein mit Gegenansätzen. Wenn Sie auf der falschen Seite des Handels sind, werden Sie und andere mit Ihrer Position der Treibstoff für das nächste Bein sein. Lässt uns schnell ein paar Stunden auf dem Chart vorfahren. FSLR Kurze Trend Wann immer Sie kurz gehen und die Aktie wenig zu erholen und die Volatilität trocknet, sind Sie an einem guten Ort. Beachten Sie, wie FSLR den ganzen Tag weiter setzte, um einen Kampf nicht aufzubauen. Jetzt können wir einen Tag zum 1. Juli 2011 vorspringen und erraten, was passiert ist Du hast es, die Lücke gefüllt. FSLR Gap gefüllt Einfache Moving Average Crossover Strategie Die gleitenden Durchschnitte von selbst geben Ihnen eine großartige Roadmap für den Handel der Märkte. Aber was ist mit gleitenden durchschnittlichen Crossovers als Auslöser für das Betreten und Schließen von Trades. Lassen Sie mich eine klare Haltung auf diese ein und sagen, Im nicht ein Fan für diese Strategie. Zuerst ist der gleitende Durchschnitt von selbst ein nacheilender Indikator, jetzt legen Sie auf die Idee, dass Sie auf einen nacheilenden Indikator warten müssen, um einen weiteren Nachlaufindikator zu überqueren, ist einfach zu viel Verzögerung für mich. Wenn man sich im Internet um eine der beliebtesten, einfach zugänglichen Durchschnitte handelt, um mit einer Crossover-Strategie zu arbeiten, ist der 50 und 200 Tag. Wenn der 50 einfache gleitende Durchschnitt über dem 200 einfachen gleitenden Durchschnitt kreuzt, erzeugt er ein goldenes Kreuz. Umgekehrt, wenn der 50 einfache gleitende Durchschnitt kreuzt unter dem 200 einfachen gleitenden Durchschnitt schafft es ein Todeskreuz. Ich erwähne dies nur, so dass Sie sich der Einrichtung bewusst sind, die vielleicht für langfristige Investition anwendbar ist. Seit Tradingsim konzentriert sich auf Tag Handel lassen Sie mich zumindest durch einige grundlegende Crossover-Strategien laufen. Moving Average Crossovers und Day Trading Zwei Einfache Moving Average Crossover Früher in meiner Trading Karriere und wenn ich früh sagen, ich meine die ersten paar Monate, hatte ich die helle Idee der Verwendung einer gleitenden durchschnittlichen Strategie, um mir neue gefunden Reichtum. Ich setzte mich auf die 5 und 10 Periode SMAs und kaufte einfach als die 5 über die 10 gekreuzt und verkaufte kurz, als die 5 unter die 10 gekreuzt. Ich dachte, ich war wirklich fortgeschritten, als ich beschloss, nicht nur dieses System blind zu benutzen, sondern zu laufen Diese Analyse auf Aktien, die die besten Ergebnisse hatte. Wie Sie sich vorstellen können, über die Langstrecke habe ich angefangen, Geld zu verlieren. Ich bin aus dem Thema, ich glaube ich habe es schon klar gemacht Im nicht ein Fan von gleitenden durchschnittlichen Crossover. Also lass uns mit zwei einfachen Mitteln reden. Die erste Sache zu wissen ist, dass Sie zwei gleitende Durchschnitte pflücken möchten, die irgendwie miteinander verwandt sind. Zum Beispiel ist 10 die Hälfte von 20. Oder die 50 und 200 sind die beliebtesten gleitenden Durchschnitte für längerfristige Investoren. Die zweite Sache kommt, um den Auslöser für den Handel mit gleitenden durchschnittlichen Überkreuzungen zu verstehen. Ein Kauf - oder Verkaufssignal wird ausgelöst, sobald der kleinere gleitende Durchschnitt über oder unter den größeren gleitenden Durchschnitt übergeht. Buying on a Cross Up In der unten Charting Beispiel von Apple von 492013 Apple die 10 Periode SMA über die 20 Periode SMA gekreuzt. Sie werden feststellen, dass die Aktie hatte einen schönen Intraday-Lauf von 424 bis zu 428,50 Isnt, dass nur ein schönes Diagramm Die 10 Periode SMA ist die rote Linie und das Blau ist die 20 Periode. In diesem Beispiel hättest du einmal die rote Linie über dem blauen, die dir einen Einstiegspunkt etwas über 424 gegeben hätte, gekauft. Selling a Cross Down Lets einen Blick, wenn ein Verkauf Action ausgelöst wird. In diesem Beispiel wurde eine Verkaufsaktion ausgelöst, als die Aktie auf 4152013 heruntergeflogen wurde. Jetzt in diesen beiden Beispielen werden Sie feststellen, wie die Ware bequem in die gewünschte Richtung mit sehr wenig Reibung ging. Nun, das ist das Weiteste aus der Realität. Wenn du auf gleitende durchschnittliche Übergänge auf irgendeinem Symbol schaust, wirst du mehr falsche und seitliche Signale als hohe Rückkehr feststellen. Dies ist, weil die meisten der Zeitbestände auf der Oberfläche in einem zufälligen Muster zu bewegen. Erinnere dich an die Leute, es ist die Aufgabe der großen Geldspieler, dich bei jedem Zug zu fälschen, um dich von deinem Geld zu trennen. Mit dem Aufstieg von Hedgefonds und automatisierten Handelssystemen. Für jeden sauberen Crossover-Spiel finde ich, ich kann dir wahrscheinlich noch ein Dutzend oder mehr zeigen, die nicht gut spielen. Dies ist auch der Grund, warum ich nicht empfehlen, die Crossover-Strategie als ein wahres Mittel für Geld zu verdienen Tag Handel der Märkte. Wenn du es schon herausgefunden hast, ist der einfache gleitende Durchschnitt kein Indikator, den du als eigenständiger Auslöser verwenden kannst. Nun, das bedeutet nicht, dass die Indikator kann nicht ein großartiges Werkzeug für die Überwachung der Richtung eines Trends oder helfen Ihnen festzustellen, wann der Markt wird immer müde nach einem impulsiven bewegen. Denken Sie, wenn die SMA als ein sehr einfacher Kompass. Wenn du detaillierte Koordinaten wünschst, brauchst du noch andere Werkzeuge, aber du hast wenigstens eine Vorstellung davon, wo du hingehst. Ähnliche Beiträge
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