Optionen Preise Optionen Preise - Einleitung Optionen Trading Anfänger waren oft verblüfft, wenn es darum geht, Optionen Preise zu lesen, da es drei Preise für jeden Optionen Vertrag zitiert. Die drei angebotenen Optionen sind Gebotspreis, Preis und letzter Preis. Diese unterschiedlichen Preise verwechseln nicht nur komplette Anfänger, sondern auch Aktienhändler. Aktienhändler hatten eine harte Zeit mit Optionen Preise, wie das Angebot, fragen und letzten Preis von Aktienoptionen können sich sehr anders als die in Aktienkurse verhalten. Dieses Tutorium soll erklären, was jeder der drei Optionen Preise bedeutet und wie sie sich in Verhalten von den gleichen drei Preisen in Aktienkursen unterscheiden. Explosive Optionen Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Schüler über 43 Gewinn pro Handel, zuversichtlich, Trading-Optionen in den US-Markt auch in einer Rezession Optionen Preise - Ask Price Ask Preis ist der Preis Market Maker oder andere Optionen Händler sind für die Optionen, die sie fragen Jetzt besitzen Dies ist der Preis andere Investoren versuchen, diese Optionen zu verkaufen, was macht es den Preis, den Sie Optionen kaufen würde. Wenn Sie sofort Optionen kaufen möchten, würden Sie dies bei der Preisanfrage tun. Optionen Preise Beispiel. Annahme des folgenden Zitats für den 30. Juni Anrufoptionen der Firma XYZ: Bid. 2.10. Fragen. 2.40, Letztes 1.10 Um diese Juni-35-Call-Optionen sofort zu kaufen, müssten Sie auf seinen Ask-Preis von 2,40 kaufen. Optionen Preise - Bid Price Bid Preis ist der Preis Market Maker oder andere Optionen Händler bieten für jetzt. Dies ist der Preis andere Investoren versuchen, diese Option zu kaufen, was macht es den Preis, den Sie verkaufen würden oder kurze Optionen an. Wenn Sie Optionen besitzen und sie sofort verkaufen möchten, tun Sie dies zum Gebotspreis. Optionen Preise Beispiel. Annahme des folgenden Zitats für den 30. Juni Anrufoptionen der Firma XYZ: Bid. 2.10 Fragen. 2.40, Letztes 1.10 Wenn du diesen 30. Juni Anruf bereits besitzt, kannst du sie sofort bei ihrem Gebotspreis von 2.10 verkaufen. Kaufen auf dem Ask und Verkauf auf dem Bid ist die grundlegendsten Kenntnisse jeder Anfänger Optionen Händler müssen wissen. KAUFEN auf ASK. SELL auf BID Optionen Preise - Letzter Preis Letzter Preis ist, was wirft die meisten Börsenhändler gewandt Optionen Trader off auf den ersten. Der letzte Preis ist einfach der Preis, zu dem die Option zuletzt gehandelt wurde. Im Aktienhandel bestimmt der letzte Preis in der Regel den aktuellen Wert einer Aktie, weil es diese Handelsaktivität ist, die den Preis der Aktien veranlasst, sich zu ändern. Dies ist auch der Grund, warum der letzte Preis für Aktien gemeinsam mit seinem Gebot oder Preis fragen, wenn der Bestand flüssig genug ist. Allerdings, im Optionshandel, der Preis von Optionen braucht keinen Handel zu bewegen Preis von Optionen Änderungen aufgrund einer Reihe von verschiedenen Faktoren und die bedeutendsten von ihnen ist die Änderung des Preises der zugrunde liegenden Aktien. Solange der Kurs der zugrunde liegenden Aktie steigt, würde der Preis seiner Call-Optionen ohne Handel auf diese Optionen steigen. Umgekehrt, solange der Kurs der zugrunde liegenden Aktie sinkt, würde der Preis seiner Put-Optionen ohne Handel auf diese Put-Optionen steigen. Aus diesem Grund kann der letzte Preis der Optionen sehr unterschiedlich sein von seinem Gebot oder fragen Preis. Dies liegt daran, dass diese Option vor langer Zeit gehandelt werden kann, während die Aktie weitergegangen ist. Dies macht den letzten Preis die am wenigsten nützliche Information für den Optionshandel. Allerdings kann die Nähe des letzten Preises in Bezug auf den Angebotspreis und das gehandelte Volumen den Optionshändlern einen Hinweis auf die Liquidität eines bestimmten Optionskontrakts geben. Optionen Preise Beispiel. Annahme des folgenden Zitats für den 30. Juni Anrufoptionen der Firma XYZ: Bid. 2.10. Fragen. 2.40, Letztes 1.10 Sie kaufen die Juni-35-Call-Optionen zu ihrem Ask-Preis von 2,40 und verkaufen zu ihrem Geldkurs von 2.10. Der letzte Preis von 1,10 war der Preis, den es zuletzt gehandelt wurde, als der Bestand der XYZ-Gesellschaft viel niedriger war und keinen Einfluss auf den Handel hat, der gerade stattfindet. Optionen Preise - Bid Ask Spread Wie Sie bisher gelernt haben, sind die am meisten nützlichen Stücke von Preisinformationen für Aktienoptionen der Bid-Preis und der Ask-Preis. Eine weitere kritische Information, die aus diesen beiden Preisen abgeleitet werden kann, ist die Bid Ask Spread. Bid Ask Spread ist einfach der Unterschied zwischen dem Bid und dem Ask-Preis und ist ein wichtiger Indikator für die Liquidität eines Optionskontrakts und erzählt Ihnen auch Ihren Upfront-Verlust, sobald die Position angelegt wird. Je weniger Flüssigkeit ein bestimmter Optionskontrakt ist, desto breiter ist das Gebot fragen, weil die Market Maker die Gewinne auf die wenigen Trades maximieren müssen, die gemacht wurden und je größer Ihr Upfront-Verlust wäre. Dieser Verlust ist bekannt als das Gebot fragen Spread Verlust. Optionen Preise Beispiel. Annahme des folgenden Zitats für den 30. Juni Anrufoptionen der Firma XYZ: Bid. 2.10. Fragen. 2.40, Letztes 1.10 Bid ask Spread ist 0,30 (2,40 - 2,10). Dies bedeutet, dass für jeden Vertrag, den Sie kaufen, verlieren Sie 30 upfront wegen Bid fragen Spread Verlust. Und Sie verlieren 30 pro Vertrag vor Provisionen sollten Sie kaufen die Optionen und sofort verkauft sie. Optionen Day-Trader sind besonders empfindlich für Gebot fragen Spread, weil breite Gebot fragen Spreads könnte jede Möglichkeit der Gewinne von Anfang an zu beseitigen. Im Optionshandel, sehr liquide Optionen wie Optionen auf der QQQQ hätte Gebot fragen Spreads von etwa 0,05 während Optionskontrakte mit durchschnittlichen Handelsvolumen könnte Gebot fragen Spreads von etwa 10 seiner Frage Preis. Sehr schlechte Optionen Verträge haben könnte Gebot fragen verbreiten so breit wie 3,00 oder 50 seiner fragen Preis und darüber hinaus. Optionen Preise FragenUnternehmen Option Preisgestaltung Vielleicht haben Sie Erfolg gehabt, den Markt zu schlagen, indem sie Aktien mit einem disziplinierten Prozess handeln, der einen schönen Zug entweder nach oben oder unten antizipiert. Viele Händler haben auch das Vertrauen gewonnen, um Geld an der Börse zu verdienen, indem sie ein oder zwei gute Aktien identifizieren, die bald einen großen Zug machen können. Aber wenn du nicht weißt, wie du diese Bewegung in Anspruch nehmen kannst, kannst du im Staub bleiben. Wenn das klingt wie Sie, dann vielleicht seine Zeit zu prüfen, mit Optionen, um Ihren nächsten Schritt zu spielen. Dieser Artikel wird einige einfache Faktoren erforschen, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie planen, Optionen zu nutzen, um die Vorteile der Lagerbewegungen zu nutzen. Option Pricing Bevor Sie in die Welt der Handelsoptionen wagen, sollten die Anleger ein gutes Verständnis der Faktoren haben, die den Wert einer Option bestimmen. Dazu gehören der aktuelle Aktienkurs, der innere Wert. Zeit zum Verfall oder zum Zeitwert. Volatilität Zinssätze und Bardividenden gezahlt. (Wenn Sie nicht über diese Bausteine wissen, schauen Sie sich unsere Option Basics und Optionen Pricing Tutorials.) Es gibt mehrere Optionen Preismodelle, die diese Parameter verwenden, um den fairen Marktwert der Option zu bestimmen. Von diesen ist das Black-Scholes-Modell am weitesten verbreitet. In vielerlei Hinsicht sind Optionen genau wie jede andere Investition, in der Sie verstehen müssen, was ihren Preis bestimmt, um sie zu nutzen, um den Vorteil zu nutzen, den Markt zu bewegen. Haupttreiber eines Optionspreises Beginnen wir mit den primären Treibern des Preises einer Option: aktueller Aktienkurs, intrinsischer Wert, Zeit bis zum Verfall oder Zeitwert und Volatilität. Der aktuelle Aktienkurs ist ziemlich offensichtlich. Die Bewegung des Preises der Aktie nach oben oder unten hat eine direkte - wenn auch nicht gleichwirkende Wirkung auf den Preis der Option. Wenn der Preis einer Aktie steigt, desto wahrscheinlicher wird der Preis für eine Call-Option steigen und der Preis für eine Put-Option wird fallen. Wenn der Aktienkurs sinkt, dann wird das Gegenteil höchstwahrscheinlich mit dem Preis der Anrufe und Putten passieren. (Für verwandte Lesung siehe ESOs: Verwenden des Black-Scholes-Modells.) Intrinsischer Wert Intrinsischer Wert ist der Wert, den eine gegebene Option haben würde, wenn sie heute ausgeübt würde. Grundsätzlich ist der innere Wert der Betrag, um den der Ausübungspreis einer Option im Geld liegt. Es ist der Teil eines Optionspreises, der aufgrund der Zeit nicht verloren geht. Die folgenden Gleichungen können verwendet werden, um den intrinsischen Wert einer Call - oder Put-Option zu berechnen: Call Option Intrinsic Value Basiswert Aktien Aktueller Preis Call Strike Preis Put Option Intrinsic Value Put Strike Preis Basiswert Aktien Aktueller Preis Der intrinsische Wert einer Option spiegelt die effektive Finanzierung wider Vorteil, der sich aus der sofortigen Ausübung dieser Option ergeben würde. Grundsätzlich ist es ein Optionen Mindestwert. Optionen, die mit dem Geld oder aus dem Geld handeln, haben keinen intrinsischen Wert. Zum Beispiel, sagen wir, dass General Electric (GE) Lager bei 34.80 verkauft wird. Die GE 30-Call-Option hätte einen intrinsischen Wert von 4,80 (34,80 30 4,80), da der Optionsinhaber seine Option zum Kauf von GE-Aktien bei 30 ausüben und dann umdrehen und sie automatisch auf dem Markt für 34,80 - einen Gewinn von 4,80 verkaufen kann. In einem anderen Beispiel hätte die GE 35-Aufrufoption einen intrinsischen Wert von Null (34,80 35 -0,20), da der intrinsische Wert nicht negativ sein kann Es ist auch wichtig zu beachten, dass der intrinsische Wert auch für eine Put-Option auf die gleiche Weise funktioniert. Zum Beispiel würde eine GE 30-Put-Option einen intrinsischen Wert von Null (30 34,80 -4,80) haben, da der intrinsische Wert nicht negativ sein kann Auf der anderen Seite hätte eine GE 35-Put-Option einen intrinsischen Wert von 0,20 (35 34,80 0,20). Zeitwert Der Zeitwert der Optionen ist der Betrag, um den der Preis einer Option den intrinsischen Wert übersteigt. Es ist direkt verwandt, wie viel Zeit eine Option hat, bis es abläuft sowie die Volatilität der Aktie. Die Formel für die Berechnung der Zeit Wert einer Option ist: Zeit Wert Option Preis Intrinsic Value Je mehr Zeit eine Option hat, bis es abläuft, desto größer die Chance wird es am Ende in das Geld. Die Zeitkomponente einer Option zerfällt exponentiell. Die tatsächliche Ableitung des Zeitwertes einer Option ist eine ziemlich komplexe Gleichung. Grundsätzlich verliert eine Option ein Drittel ihres Wertes während der ersten Hälfte seines Lebens und zwei Drittel während der zweiten Hälfte seines Lebens. Dies ist ein wichtiges Konzept für Wertpapierinvestoren, denn je näher man zum Verfall kommt, desto mehr ist ein Umzug in die zugrunde liegende Sicherheit erforderlich, um den Preis der Option zu beeinflussen. Zeitwert wird oft als extrinsischer Wert bezeichnet. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung des Zeitwertes.) Zeitwert ist grundsätzlich die Risikoprämie, die der Optionsverkäufer benötigt, um dem Optionskäufer das Recht zu geben, den Bestand bis zum Zeitpunkt der Auslieferung zu verlängern. Es ist wie eine Versicherungsprämie der Option je höher das Risiko, desto höher die Kosten für die Option zu kaufen. Wenn man das Beispiel von oben betrachtet, wenn GE bei 34.80 gehandelt wird und der Einmonat bis zum Ablauf der GE 30-Call-Option bei 5 gehandelt wird, beträgt der Zeitwert der Option 0,20 (5,00 - 4,80 0,20). Mit einem GE-Handel von 34.80 hat ein GE 30-Call-Option-Handel mit 6,85 mit neun Monaten bis zum Verfall einen Zeitwert von 2,05. (6,85 - 4,80 2,05). Beachten Sie, dass der intrinsische Wert der gleiche ist und der ganze Unterschied im Preis der gleichen Ausübungspreis-Option ist der Zeitwert. Ein Optionszeitwert hängt auch stark von der Volatilität ab, in der der Markt erwartet, dass die Aktie bis zum Verfall angezeigt wird. Für Aktien, wo der Markt nicht erwarten, dass die Aktie viel bewegen, wird der Optionen Zeitwert relativ niedrig sein. Das Gegenteil gilt für flüchtigere Bestände oder solche mit hohem Beta. Vor allem wegen der Unsicherheit des Kurses der Aktie vor Ablauf der Option. In der folgenden Tabelle sehen Sie das GE-Beispiel, das bereits diskutiert wurde. Es zeigt den Handelspreis von GE, mehrere Ausübungspreise und die Intrins - und Zeitwerte für die Call - und Put-Optionen. General Electric gilt als Lager mit geringer Volatilität mit einer Beta von 0,49 für dieses Beispiel. Amazon Inc. (AMZN) ist ein viel flüchtiger Bestand mit einer Beta von 3,47 (siehe Abbildung 2). Vergleichen Sie die GE 35 Call Option mit neun Monaten bis zum Ablauf der AMZN 40 Call Option mit neun Monaten bis zum Verfall. GE hat nur 0,20 nach oben, bevor es am Geld ist, während AMZN hat 1.30 nach oben, bevor es auf das Geld ist. Der Zeitwert dieser Optionen beträgt 3,70 für GE und 7,50 für AMZN, was auf eine erhebliche Prämie für die AMZN-Option aufgrund der volatilen Natur der AMZN-Aktie hindeutet. Abbildung 2: Amazon (AMZN) Dies macht - ein Option Verkäufer von GE wird nicht erwarten, eine erhebliche Prämie zu bekommen, weil die Käufer nicht erwarten, dass der Preis der Aktie deutlich zu bewegen. Auf der anderen Seite kann der Verkäufer einer AMZN-Option aufgrund der volatilen Natur der AMZN-Aktie eine höhere Prämie erwarten. Grundsätzlich, wenn der Markt glaubt, dass eine Aktie sehr volatil sein wird, steigt der Zeitwert der Option an. Auf der anderen Seite, wenn der Markt glaubt, dass eine Aktie weniger volatil sein wird, fällt der Zeitwert der Option. Es ist diese Erwartung durch den Markt der Aktien Zukunft Volatilität, die der Schlüssel für den Preis der Optionen ist. (Lesen Sie zu diesem Thema in den ABCs der Option Volatilität.) Die Wirkung der Volatilität ist meist subjektiv und es ist schwer zu quantifizieren. Glücklicherweise gibt es mehrere Rechner, die verwendet werden können, um die Volatilität zu schätzen. Um dies noch interessanter zu machen, gibt es auch mehrere Arten von Volatilität - mit impliziten und historischen ist die am meisten angemerkt. Wenn die Anleger die Volatilität in der Vergangenheit betrachten, wird sie entweder historische Volatilität oder statistische Volatilität genannt. Historische Volatilität hilft Ihnen, die mögliche Größenordnung der zukünftigen Bewegungen der zugrunde liegenden Bestände zu bestimmen. Statistisch werden zwei Drittel aller Vorkommen eines Aktienkurses innerhalb von plus oder minus einer Standardabweichung der Bestände über einen festgelegten Zeitraum erfolgen. Historische Volatilität blickt in der Zeit zurück, um zu zeigen, wie flüchtig der Markt war. Dies hilft Optionen Anleger zu bestimmen, welche Ausübungspreis am besten geeignet ist, für die besondere Strategie, die sie im Auge haben zu wählen. (Um mehr über die Volatilität zu erfahren, siehe Historische Volatilität verwenden, um das zukünftige Risiko zu beurteilen und die Verwendungen und Grenzen der Volatilität.) Implizite Volatilität ist das, was durch die aktuellen Marktpreise impliziert wird und wird mit den theoretischen Modellen verwendet. Es hilft, den aktuellen Preis einer bestehenden Option festzulegen und unterstützt die Spieler, um das Potenzial eines Optionshandels zu beurteilen. Implizite Volatilitätsmaßnahmen, welche Optionshändler eine zukünftige Volatilität erwarten, werden sein. Als solche ist die implizite Volatilität ein Indikator für die aktuelle Stimmung des Marktes. Diese Stimmung spiegelt sich im Preis der Optionen wider, die Optionshändlern helfen, die zukünftige Volatilität der Option und die Aktie anhand der aktuellen Optionspreise zu bewerten. Die Bottom Line Ein Aktieninvestor, der daran interessiert ist, Optionen zur Erfassung eines potenziellen Umzugs in einer Aktie zu nutzen, muss verstehen, wie die Optionen preislich sind. Neben dem zugrunde liegenden Kurs der Aktie ist der Schlüssel für den Preis einer Option bestimmt, der innere Wert - der Betrag, um den der Ausübungspreis einer Option im Geld ist - und dessen Zeitwert. Zeitwert bezieht sich auf wie viel Zeit eine Option hat, bis es abläuft und die Optionen Volatilität. Die Volatilität ist von besonderem Interesse für einen Aktienhändler, der Optionen nutzen möchte, um einen zusätzlichen Vorteil zu erlangen. Historische Volatilität gibt dem Anleger eine relative Perspektive, wie sich die Volatilität auf die Optionspreise auswirkt, während die derzeitige Optionspreis die implizite Volatilität bereitstellt, die der Markt in der Zukunft erwartet. Die Kenntnis der aktuellen und erwarteten Volatilität, die im Preis einer Option ist, ist für jeden Investor, der die Bewegung eines Aktienpreises nutzen will, wesentlich. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote, die verwendet wird, um eine Gesellschaft039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, die verwendet wird, um eine Einzelperson zu messen. Ausschlussoptionen Der Wert der Aktienoptionen ergibt sich aus dem Wert ihrer zugrunde liegenden Wertpapiere. Und der Marktpreis für Optionen wird aufgrund der damit verbundenen Wertpapierleistung steigen oder sinken. Es gibt eine Reihe von Elementen, um mit Optionen zu berücksichtigen. Der Ausübungspreis Der Ausübungspreis für eine Option ist der Preis, zu dem der zugrunde liegende Vermögenswert gekauft oder verkauft wird, wenn die Option ausgeübt wird. Die Beziehung zwischen dem Ausübungspreis und dem tatsächlichen Preis eines Bestandes bestimmt in der eindeutigen Sprachvariante, ob die Option im Geld ist, am Geld oder am Ende des Geldes. In-the-money: Ein In-the-money Call Option Streik Preis ist unter dem tatsächlichen Aktienkurs. Beispiel: Ein Anleger kauft eine Call-Option zum 95-Basispreis für WXYZ, der derzeit bei 100 gehandelt wird. Die Position der Investoren liegt im Geld um 5. Die Call-Option gibt dem Anleger das Recht, das Eigenkapital bei 95 zu erwerben. The-money Put Option Streik Preis ist über dem tatsächlichen Aktienkurs. Beispiel: Ein Anleger kauft eine Put-Option zum 110-Basispreis für WXYZ, der derzeit bei 100 gehandelt wird. Diese Anlegerposition ist in-the-money um 10. Die Put-Option gibt dem Anleger das Recht, das Eigenkapital bei 110 zu verkaufen Geld: Für beide Put - und Call-Optionen sind der Streik und die tatsächlichen Aktienkurse gleich. Out-of-the-money: Ein Out-of-the-money Call Option Streik Preis ist über dem tatsächlichen Aktienkurs. Beispiel: Ein Investor kauft eine Out-of-the-money Call Option zum Ausübungspreis von 120 von ABCD, die derzeit bei 105 gehandelt wird. Diese Investoren Position ist out-of-the-money von 15. Ein Out-of-the - money Put Option Streik Preis ist unter dem tatsächlichen Aktienkurs. Beispiel: Ein Investor kauft eine Out-of-the-money Put-Option zum Ausübungspreis von 90 von ABCD, die derzeit bei 105 gehandelt wird. Diese Investoren Position ist aus dem Geld von 15. Die Prämie Die Prämie ist der Preis ein Käufer Bezahlt der Verkäufer für eine Option. Die Prämie wird vor dem Kauf bezahlt und ist nicht rückzahlbar - auch wenn die Option nicht ausgeübt wird. Die Prämien werden pro Aktie notiert. So stellt eine Prämie von 0,21 eine Prämienzahlung von 21,00 je Optionskontrakt (0,21 x 100 Aktien) dar. Die Höhe der Prämie wird durch mehrere Faktoren bestimmt - der zugrunde liegende Aktienkurs in Bezug auf den Ausübungspreis (intrinsischer Wert), die Zeitdauer, bis die Option abgelaufen ist (Zeitwert) und wieviel der Preis schwankt (Volatilitätswert). Intrinsischer Wert Zeitwert Volatilitätswert Preis der Option Zum Beispiel: Ein Investor kauft eine dreimonatige Call-Option zu einem Ausübungspreis von 80 für eine volatile Sicherheit, die bei 90 gehandelt wird. Intrinsischer Wert 10 Zeitwert seit dem Call ist 90 Tage, Die Prämie würde mäßig für den Zeitwert hinzufügen. Volatilität Wert, da die zugrunde liegende Sicherheit scheint flüchtig, würde es Wert hinzugefügt werden, um die Prämie für die Volatilität. Top drei Einflussfaktoren, die die Optionspreise beeinflussen: der zugrunde liegende Aktienkurs in Bezug auf den Ausübungspreis (intrinsischer Wert) die Zeitdauer bis zum Ablauf der Option (Zeitwert) und wieviel der Kurs schwankt (Volatilitätswert) Andere Faktoren, die die Optionspreise beeinflussen (Prämien) einschließlich: die Qualität des zugrunde liegenden Eigenkapitals die Dividendenquote des zugrunde liegenden Eigenkapitals vorherrschende Marktbedingungen Versorgung und Nachfrage nach Optionen mit dem zugrunde liegenden Eigenkapital vorherrschende Zinsen Sonstige Kosten Vergessen Sie keine Steuern und Provisionen. Wie bei fast jeder Investition müssen Anleger, die Optionen handeln, Steuern auf Erträge sowie Provisionen an Makler für Optionsgeschäfte zahlen. Diese Kosten beeinflussen die gesamten Kapitalerträge. Disclaimer: Diese Seite diskutiert Exchange-Traded-Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. 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Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. 4,95 für Online-Aktien und Optionsgeschäfte, fügen Sie 65 Cent pro Optionsvertrag hinzu. TradeKing erhebt zusätzlich 0,35 € pro Vertrag auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühren erhoben werden. Siehe unsere FAQ für Details. TradeKing fügt 0,01 pro Aktie auf die gesamte Bestellung für Aktien mit einem Preis von weniger als 2,00 hinzu. Siehe unsere Provisionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Cost-Aktien, Option Spreads und andere Wertpapiere. TradeKing erhielt 4 von 5 Sternen in Barrons 12. (März 2007), 13. (März 2008), 14. (März 2009), 15. (März 2010), 16. (März 2011), 17. (März 2012), 18. (März 2013) , 19. (März 2014) und 20. (März 2015) jährliche Rangliste der besten Online-Broker auf der Grundlage von Handelstechnologie, Usability, Mobile, Angebotsangebot, Forschungseinrichtungen, Portfolioanalyseberichte, Kundenservice und Kosten (Barrons ist ein Eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Company 2015) TradeKing wurde als Best in Class für Kommissionsgebühren bewertet, 1 Broker Innovation für TradeKing LIVE und 4 von 5 Stars für den Kundenservice von StockBrokers in ihrer Broker Survey 2015. Nach der StockBrokers 2015 Online Broker Review, erhielt TradeKing insgesamt 4 von 5-Sterne-Rezension und wird daher hiermit als Top-Brokerage bezeichnet. Die StockBrokers jährliche Überprüfung dauerte mehrere hundert Stunden Forschung zu vervollständigen und umfasst Broker-Ratings für neun verschiedene Bereiche über 272 verschiedene Variablen: Provisionsgebühren, Benutzerfreundlichkeit, Plattformen Werkzeuge, Forschung, Kundenservice, Angebot von Investitionen, Bildung, Mobile Trading , Und Banken. 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